决定外汇期权波动率微笑的经济因素 年1月至2012年6月英镑期权日报价数据，不仅探讨微笑曲线的 偏斜度也就是风险逆转指标的成因，同时对其峰态即蝴蝶差进行了研究。
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近期，在中美贸易摩擦不断的背景下，市场对人民币汇率受到冲击的担忧也逐步升温。这样的情绪反映在汇率市场上，直接表现为人民币汇率的波动明显放大，外汇期权隐含波动率也重新开始抬升。那么，在汇率市场"风吹浪打"的情况下，投资者又该如何"独善其身" ? 舵手经典 外汇日内交易与波段交易 从市场波动中获利的技术面与基本面策略(高清) pdf介绍 因版权下架停止下载! 凯茜•莲恩(Kathy Lien) (作者), 魏强斌 (译者), 文子 (译者) 出版社: 山西人民出版社; 第1版 (2012年5月1日) 外文书名: Day Trading and Swing Trading the Currency 第三阶段，9月11日起，央行调整外汇风险准备金政策，市场预期转向，人民币汇率回落后进入宽幅双向波动。 在人民币强劲升破6.5关口后，央行于9月11日宣布调整外汇风险准备金缴存政策，征收比例从20%下调至0；境外金 Nordfx诺德外汇首页_全球知名的外汇经纪商，国内最受欢迎的网络外汇交易平台，Nordfx(诺德外汇)定期提供免费的外汇模拟比赛和各种奖励活动，Nordfx诺德外汇怎么样，最低开户只需5美元! 聚焦外汇市场波动 摘要： 央行紧缩货币延续，利率品维持低配。上周美联储公布了3 月fomc 议息 会议纪要，进一步释放了未来货币政策的路径，缩减资产负债表对金融市 场的影响将进一步体现。 关注半年度外汇报告，汇市波动或加剧。关注庄园会晤后特朗普 《汇市波动率如一潭死水!外汇交易员大伤脑筋》 相关文章推荐九：央行释放稳定市场预期信号外汇风险准备金率今起调回20%. 每经记者 张寿林 每经编辑 陈旭 . 图片来源：视觉中国. 自今日（8月6日）起，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。
据彭博社报道，货币市场当前正在发出警报，但美国股市似乎还没有意识到这一点。随着土耳其里拉危机打击新兴市场货币、贸易紧张加剧、人民币继续走软，msci全球汇市波动率指数刚刚经历了2016年英国退欧公投以来的最大升幅。该指数目前处于2月份以来的最高水平。 一系列今日乃至下周到期的行权价1.4300-1.4500期权应该能够帮助抑制现汇价格,并保持波动率压力tgm2369. 一个月期权隐含波动率目前低于实际波动率,但三个月期权波动率存在跌至11.7%的空间. 中国财富网讯（毛超）8月3日，央行发布公告称，为防范宏观金融风险等因素，自8月6日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率（简称外汇准备金率）从0调整为20%。8月3日夜盘，离岸人民币兑美元价格盘中曾一度跌破6.91，在央行调整外汇准备金率文件发布之后，人 • 740家不同机构提供的外汇数据与价格 • 74,170个活跃的定价综合意向 • 市场上唯一的免佣金交易执行服务 • 实时准确的市场报价，包括即期、远期、无本 金交割远期外汇和期权波动率（包括风险逆转 和蝴蝶效应） • 实际波动率、偏度和峰度的计算 自今日(8月6日)起，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。近期受国际汇市变化等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。从美元对人民币汇率来看，中间价持续走高，近3个月升幅超过4000点。央行公告指出，这一调整意在防范宏观金融风险，促进金融机构稳健经营，加强 欧元兑美元1个月风险逆转指标在2月18日曾跌至-0.55水平，本周三回升至0，表明看涨期权和看跌期权的波动率溢价相当。 财经网站Fxstreet分析师Omkar Godbole指出，这一上升趋势要么表明欧元看跌期权的需求有所减少，要么表明隐含波动率溢价在过去七个交易日中
周四，欧元兑美元一个月风险逆转率升破零或转为欧元看涨期权，为3月11日以来首次转为正值。 该指标目前位于0.025，有利于看涨期权或多头押注
还在犹豫该如何交易？不妨就押注汇市波动率上涨 _ 东方财富网 【还在犹豫该如何交易？不妨就押注汇市波动率上涨】当有疑问时，买入波动率。这句古老的市场格言依然流传甚广，尽管交易员们很难确定哪种 2018 年中国国际收支报告 - Gov.cn
中美十月最新一轮贸易谈判未见分晓，人民币交易员对即将到来的十一长假不敢掉以轻心。尽管中美就10月第二周在华盛顿举行谈判敲定了日程，中国近期也通过购买农产品等举措释放善意，但是面对两个超级大国一年多来曲折反复贸易争端历程，谁也不敢对谈判进展轻言乐观。
外汇风险准备金率调整为0 18-07-05 08:49 人民币贬值是短期波动 18-05-26 09:06 人民币昨下跌51个基点专家称四季度或逆转; 央行放大招!离岸人民币800点大逆转 做空者要慌了？ 1评论 2018-08-03 22:36:08 来源： 中国基金报 下一只"省广集团" 今天（8月3日）晚间，央行的一 农产品期权波动率的偏斜现象似乎是市场结构造成的，而与作为标的物的农产品品种的价格回报率的偏斜情况无关. 小麦和豆油期权最容易出现波动率正偏斜现象. 期权波动率的偏斜程度并不一定是预测农产品期货合约价格走势的可靠指标 5月13日，人民币兑美元汇率中间价报6.7954，较上一交易日低开42个基点，"三连降"共下调358个基点。"本轮人民币汇率的快速调整，是因为对外经贸磋商形势突变引发的市场避险情绪上升。"而灰犀牛事件业已发生——人民币汇率又至临7时，保"7"与否再度成为市场焦点。 风险逆转是指以不同的行使价格购买看跌期权和出售看涨期权，或两者相反的一种期权策略。出售期权所得，可以部分或全部用于偿付购买期权而需支付的期权费。 也称一买一卖期权组合(cylinder)、断点远期(break forward)或范围远期(range forward)。 风险逆转是外汇市场 买权和卖权之间的波动率差(这两份 期权的波动率偏斜，又被称为期权的“风险逆转”，是否是有效预测某货币对美元的汇率升值或贬值的指标？本文来自市川新田三丁目（ID
具体数据显示，澳元兑美元1个月期风险逆转指标周三升至-0.6，为9月14日以来最高；1个月隐含波动率则跌至7.32，这是自7月中旬以来的最低水平。
精华频道 市场 行业 理财 外汇 超长10年期美债期货期权低波动率难逆转. 近期，投资者对地缘政治的担忧情绪持续升温，使得全球市场风险偏好大幅下降，波动率回归，避险需求驱动黄金、美债等一度大幅反弹。 郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。 什么影响外汇市场的波动——影响长期和短期价格波动的因素。 什么时候是交易各个货币对的最佳时间——概述了在不同时区各个主要货币对的交投状况，你将了解到交易各个货币对的最佳时间。 自今日(8月6日)起，央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%。近期受国际汇市变化等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期波动的迹象。 衡量买权和卖权的一个月风险逆转率指标目前徘徊于历史低点-5,2月20日触及-0.65。 该指标下跌表明该货币对看跌期权需求或隐含波动性溢价增加。读数为负值暗示看跌期权的需求高于看涨期权。 美元兑日元目前位于102.50，几分钟前触及101.54。 据彭博社报道，在判断英国退欧风险时，英镑交易员似乎迷失了方向——至少从波动率的押注来看是这样。 这部分市场发出了矛盾的信号：尽管对冲英镑波动的成本的确高于美元、欧元和日元，但几乎没有迹象表明未来12个月的风险会上升。要知道，英国脱欧的最后期限将在夏季和年底到来，通常这